中长线股票交易系统如何构建？中长线股票交易系统主要包含什么？

中长线股票交易系统如何构建？DIF线是MACD指数中的重要参考指标，也简单明了。虽然简单，但如果能按照这个体系来实施，收益至少会比70%的交易者要好。我们常说市场参与者遵循“7亏2平1盈”的比例，所以我们接下来要构建的DIF交易系统应该属于不亏钱30%的系统之一。至于赚多少，就看交易者自己用了。对于股票diff和dea怎么看，我们之前有讲过，可点击阅读。

立即开始建立交易系统的第一步，回答我们前面列出的问题。

DIF中长线交易特定参数表：

解释上面回答的几个重要问题：

(1)数学期望。

这个系统的预期胜率(P)在50%到70%之间，R值在3到8之间。让我们计算一下数学期望是否为正。根据公式：EP=P1 ×W-P2 ×L，我们计算出如下的胜率和r值分布表(下表):

P值大于50%且R值大于3的系统肯定满足正预期，我们在表8-7中强调了这些值。根据保守的数值计算，当p=60%，r=3时，从表中可以发现EP=1.4 > 0，可以确认这个DIF交易系统满足正的数学期望，即盈利。之后我们再通过测试结果来看具体数值。

(2)空缺职位数量和加仓

根据仓位控制中提到的KELLY公式F=（（R+1）P-1）/R，我们计算出当P=60%, R=3的时候，F=（（3+1）×60%-1）/3=47%。因此，我开的仓位数量被设定为资金总仓位的40%因为加仓，随着市场的上涨，高仓位的风险会增加，胜率会降低。所以我们第一次在加仓用了40%，第二次在加仓用了20%，避免在顶部增加重仓。

对于止损后满足买入条件的情况，这个加仓需要包括两部分。首先，补上最后一个止损的位置，然后加仓按计划进行。比如第一次买入40%后，因为市场回撤触发了止损位，此时止损应该用卖出开仓量的一半，也就是20%。如果市场继续下跌，如果再次满足止损条件，那么剩下的20%就会卖光。如果在震荡，洗盘之后，当价格符合加仓，的条件时，市场才重新进入上升趋势，它应该首先增加先前止损位置的20%，然后加仓按计划增加40%。简单地说，当存在止损但没有清关时，加仓数量是持仓数量和计划加仓数量的总和(20% 40%)。

(3)选股条件。

只有几只熟悉的股票，对于系统交易者来说，不用花精力找黑马。因为板块是依次上涨的，熟悉的股票是根据几年操作经验挑选出来的优质股票，普遍高于涨幅平均水平另一种观点认为做指数基金也能收到不错的回报，比如50ETF、180ETF等。因此，选股对非系统交易者似乎很重要，对系统交易者就没有那么重要了。

(4)入场空间。

Dif > 0是多头进入的基本条件，我们进一步增加了三个过滤条件。第一个，DIF > 5，表示DIF线头部明显向上突破0轴，可以过滤掉一些不明显的突破。这里，如果DIF大于5，只适用于上证指数。当用于个股时，应取较小值定义明显突破。二是MACD从绿柱向红柱发散，这是空头线上上涨的信号。中长线的买入点应该准确到短期上涨。第三，CLOSE >OPEN，意思是走阳线。其他过滤条件可以在优化中加入，这可以取决于交易者的系统风格。

只有再次满足开业条件，赚到了利润，才能赚到加仓。

(5)离场位置(止损，获利)

我们采用尾随止损策略，以DIF <-5为退出信号，即dif线明显向下突破0轴为退出信号。另外，买入后亏损5%或总亏损达到10%时，都无条件离场。按照持仓，两次离开市场的数量，每次卖出所持数量的一半。

综上，我们简单的构建了一个DIF中长线股票交易系统。如有不懂，可联系我们的在线客服QQ100800360了解更多。